本地自有数据回测使用benchmark报错 #917
Description
提 ISSUE 须知
1. RQAlpha的版本
5.5.0
2. Python的版本
Python 3.8.8
3. 是Windows/Linux/MacOS or others?
Windows
4. 您出现问题对应的源码/或者能复现问题的简易代码 以及对应的配置
在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
# 实时打印日志
logger.info("RunInfo: {}".format(context.run_info))
before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次
def before_trading(context):
logger.info("盘前执行函数,当前时间:",context.now)
bar=history_bars('002049.XSHE', 10, '1d', fields=None, skip_suspended=True, include_now=False)
df = pd.DataFrame.from_dict(bar)
if 'datetime' in df.columns :
df['datetime'] = df['datetime'].map(lambda x: convert_int_to_datetime(x))
df.set_index('datetime', inplace=True)
df.index.name = ''
print("打印002049.XSHE日线数据:",df.tail())
你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def open_auction(context, bar_dict):
logger.info("开盘集合竞价时执行函数,当前时间:",context.now)
def handle_bar(context, bar_dict):
logger.info("一天过去了,当前时间:",context.now)
bar=history_bars('002049.XSHE', 10, '1d', fields=None, skip_suspended=True, include_now=False)
df = pd.DataFrame.from_dict(bar)
if 'datetime' in df.columns :
df['datetime'] = df['datetime'].map(lambda x: convert_int_to_datetime(x))
df.set_index('datetime', inplace=True)
df.index.name = ''
print("最新日线数据:",df.tail())
after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次
def after_trading(context):
logger.info("盘后执行函数,当前时间:",context.now)
5. 您出现的错误堆栈日志信息
rqalpha run -f test.py -s 2025-04-02 -e 2025-04-03 --frequency 1d 正常
rqalpha run -f test.py -s 2025-04-02 -e 2025-04-03 --frequency 1d --benchmark 000300.XSHG 报错：
[2025-04-02 00:00:00.000000] ERROR: user_system_log: 策略运行产生异常
Traceback (most recent call last):
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py", line 3080, in get_loc
return self._engine.get_loc(casted_key)
File "pandas_libs\index.pyx", line 70, in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc
File "pandas_libs\index.pyx", line 101, in pandas._libs.index.IndexEngine.get_loc
File "pandas_libs\hashtable_class_helper.pxi", line 4554, in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item
File "pandas_libs\hashtable_class_helper.pxi", line 4562, in pandas._libs.hashtable.PyObjectHashTable.get_item
KeyError: 1
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\rqalpha\main.py", line 197, in run
env.event_bus.publish_event(Event(EVENT.BEFORE_STRATEGY_RUN))
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\rqalpha\core\events.py", line 46, in publish_event
if listener(event):
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\rqalpha\mod\rqalpha_mod_sys_analyser\mod.py", line 151, in generate_benchmark_daily_returns_and_portfolio
if convert_int_to_date(bars[1]['datetime']).date() != s:
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\frame.py", line 3024, in getitem
indexer = self.columns.get_loc(key)
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\indexes\base.py", line 3082, in get_loc
raise KeyError(key) from err
KeyError: 1
[2025-04-02 00:00:00.000000] ERROR: user_system_log: 1
rqalpha run -f test.py -s 2025-04-02 -e 2025-04-03 --frequency 1m 报错：
[2025-04-07 13:34:51.507387] ERROR: system_log: tear down fail for sys_analyser
Traceback (most recent call last):
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\rqalpha\mod_init.py", line 80, in tear_down
ret = self._mod_dict[mod_name].tear_down(*args)
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\rqalpha\mod\rqalpha_mod_sys_analyser\mod.py", line 359, in tear_down
risk = Risk(
File "d:\anaconda3\lib\site-packages\rqrisk\risk.py", line 30, in init
assert (len(daily_returns) == len(benchmark_daily_returns))
AssertionError
└─$ cat config.yml
base:
启动的策略文件路径
#strategy_file: .buy_and_hold.py
回测起始日期
start_date: 2025-04-01
回测结束日期(如果是实盘，则忽略该配置)
end_date: 2050-01-01
目前支持 1d (日线回测) 和 1m (分钟线回测)，如果要进行分钟线，请注意是否拥有对应的数据源，目前开源版本是不提供对应的数据源的。
frequency: 1m
Benchmark，如果不设置，默认没有基准参照。
benchmark: ~
accounts:
# 设置 股票为交易品种 初始资金为 100000 元
stock: 100000
extra:
开启日志输出
log_level: verbose
mod:
sys_analyser:
enabled: true
# 开启 plot 功能
plot: true
使用 没有基准参照 的配置运行回测不报错